strona główna
co nowego
ksi±żka
o autorze
linki

wersja 1.10.0cvs w przygotowaniu zawiera kilka nowych funkcji:
- ....

wersja 1.9.92 zawiera kilka nowych funkcji::
- ......,
- ......,
- ....

wersja 1.9.91 zawiera kilka nowych funkcji::
- Elementarz Jasia - ABC skryptów - w menu Pomoc.
- dodano tłumaczenie na język japoński,
- ....

wersja 1.9.13 zawiera kilka nowych funkcji::
- dodano tłumaczenie na język: bułgarski, kataloński i galicyjski,
- procedura eliminacji opóóźnień dla testu ADF rekomendowana przez Ng i Perrona (2001),
- dodano funkcję wyboru opóźnień dla modelu VAR.

wersja 1.9.12 zawiera kilka nowych funkcji:
- maksymalna długość nazw zmiennych 31 znaków
- wykorzystanie poprzez blok "foreign" języka skryptowego "Python + NumPy" - - .....

wersja 1.9.11 zawiera kilka nowych funkcji:
- nowe funkcje genrujace zmienne: rok=$obsmajor, miesiac=$obsminor oraz dzien=$obsmicro
- .....

wersja 1.9.10 zawiera kilka nowych funkcji:
- .....
- .....

wersja 1.9.9 zawiera kilka nowych funkcji:
- .....
- .....

wersja 1.9.8 zawiera kilka nowych funkcji:
- w panelu ustawienia mozna wybrać opcję 'Okno modelu lub okno skryptu zawiera zakładki', co powoduje otwarcie tylko jednego okna z zakładkami dla następnych modeli (skryptów).
- w menu pomocy zawarto skróty klawiszowe.

wersja 1.9.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymator jadrowy Nadaraya-Watsona - menu Modele/Odporne estymatory/Estymator jadrowy Nadaraya-Watsona.
- estymator wielomianowej lokalnej regresji metoda losee - menu Modele/Odporne estymatory/Lokalna wielomianowa regresja.

wersja 1.9.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- import danych z pliku Excela (*.xlsx),
- funcje: skewness() i kurtosis() dla serii danych,
- funcja cum() dla danych panelowych,
- wykres pudełkowy z separatorem według zmiennej dyskretnej,
- budowa strukturalnego modelu VAR, menu - Modele/modele szeregów czasowych/Structural VAR,
- rozbudowa testów pominiętych zmiennych "omit" i dodanych zmiennych "add".

wersja 1.9.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano funkcje modelu 'tobit' - dolna i górna granica zm. objasnianej,
- dodano funkcje rysowania strzałek na wykresach,
- dodano tłumaczenie na język grecki.

wersja 1.9.4 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano polecenie 'varlist --acessories' dla uzyskania listy zmiennych wewnętrznych z '$'
- dodano funkcję modele/modele szeregów czasowych/gig (garch in gretl). Funkcja pozwala estymować
garch, tarch, narch, aparch, egarch, gjr, taylor/schwert garch dla różnych rozkładów.

wersja 1.9.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano estymację modelu 'bivariate probit' w menu model/nieliniowe modele/model probitowy/dwóch zmiennych zależnych,
- wprowadzono dla zbudowanego wykres możliwość zmiany oryginalnego zakresu na zakres uzyskany przez funkcję 'powiększenia'.

wersja 1.9.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- zmieniono okno dialogowe dla 'analizy x-12-arima' dodając nowe funkcje: wykrywanie i korektę odstających danych oraz korektę liczby dni roboczych,
- dodano funkcje zmienna/filtracja za pomocą której mozna wykonać filtrację procesu za pomocą filtru butterworda.

wersja 1.9.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano w menu model/dane funkcje tworzenia listy zmiennych, jej modyfikację i wskaznie-wybór zmiennych z listy,

wersja 1.9.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano w menu model/nieliniowe modele estymację 'modele zmiennej licznikowej' (count data) oraz modele czasów trwania (duration data),
- dodano now± funkcję w modelu var - uporzadkowanie równań dla dekompozycji choleckiego.

wersja 1.8.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie głównym programu przebudowano menu: narzędzia, dane, próba, zmienne, modele,
- dodano nowy wykres q-q (kwantyle-kwantyle) do oceny normalnoci rozkładu.

wersja 1.8.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie głównym programu nowe menu narzędzia/wykresy dystrybuant cdf,
- dodano funkcje z oknie modelu garch - zapisz/wariancja warunkowa.

wersja 1.8.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie głównym programu nowe menu próba/pokaż status danych,
- dodano import danych z pliku 'sas xport'.

wersja 1.8.4 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja testy/test pominiętych zmiennych realizuje sekwencyjn± eliminację nieistotnych zmiennych ze wskazanej listy zmiennych,
- nowa funkcja $windows - zwaraca 1, jeżeli gretl działa w srodowisku ms windows,
- dodatkowo kilka poprawek w gui.

wersja 1.8.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie głównym programu za pomoca kliknięcia w nazwy kolum "id #", "nazwa zmiennej" i "pełny opis zmiennej" można posortować zmienne bazy,
- nazwy obserwacji rozbudowane z 8 do 15 znaków,
- obsługa skryptów oprogramowania ox w bloku 'foreign language=ox ..... end foreign' (podobnie jak skrypty r).
- wersja ta jest dostępna dla języka czeskiego.

wersja 1.8.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja analiza/prognoza zawiera "miary dokładno¶ci prognoz ex post",
- polecenie 'zmienna/filtracja/filtr różnicowy ułamkowy' zawiera funkcję wyzanczania szeregu czasowego zróżnicowanego przez parametr ułamkowy. estymację parametru zintegrowania ułamkowego wykonuje polecenie zmienna/spektrum/periodogram.

wersja 1.8.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- polecenie narzędzia/ustawienia zawiera funkcję wyboru języka.

wersja 1.8.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja edycja zawiera polecenie modyfikacja specyfikacji modelu.

wersja 1.7.9 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowane funkcje edycji wykresów.
- nowy projekt wydruku statystyk modelu (podobny do stata i eviwes).
- na stronie głównej 'www.kufel.torun.pl' dostępne s± instalatory bazy danych: pwt 6.2 (pl), eurostat, kursy z gpw, bdr 2004 (powiaty).
- wersja ta jest dostępna dla języka rosyjskiego - tłumaczem jest aleksander gedranowicz z mińska - białoru¶, wprowadzenie do zródła 20.09.2008 - czy już odwilż na białorusi (owoc rosyjskiego wydania mojej ksiażki o gretlu).
- wersja ta jest dostępna dla języka tureckiego - tłumaczeniem zajeła się nowa grupa.

> wersja 1.7.8 zawiera kilka nowych funkcji:
- test chowa dla danych przekrojowych.

wersja 1.7.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- modyfikacja integracji z programem latex i r.

wersja 1.7.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano test normalno¶ci rozkładu do 4 typów: test doornika-hansena (domy¶lny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera oraz test lillieforsa. polecenie skryptowe 'normtest seria --all. w menu funkcja zmienne/normality test.

wersja 1.7.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano test normalno¶ci rozkładu do 3 typów: test doornika-hansena (domy¶lny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera. polecenie skryptowe 'normtest seria --dhansen' lub --swilk lub --jbera.
- rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduj± się pod menu: narzędzia -> tablice statystyczne -> dw, należy podać dwa paramentry: n, k.
- regresja kwantylowa - menu: model -> odporne estymatory -> quantile regression,
- prezentacja błędów prognozy wykonywanej w oknie oszacowanego modelu (okno model, menu analiza -> prognoza) może być zrealizowana na trzy sposoby: słupki zakresu, dolna i górna granica oraz cieniowany obszar przedziału ufno¶ci prognozy,
- test heteroskedastyczno¶ci dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test heteroskedstyczno¶ci) zawiera wybór trzech testów: whitea, breuscha-pagana oraz koenkera,

wersja 1.7.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduj± się w zakładce 'linki' w pliku dw.xls (http://www.kufel.torun.pl/dw.xls),
- test pominiętych zmiennych dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test pomiętych zmiennych) zawiera procedurę a posteriori, tj. sekwencyjnej eliminacji nieistotnych zmiennych dla wskazanego poziomu istotno¶ci,
- wybór katalogu roboczego za pomoc± funkcji plik -> working directory -> select,

wersja 1.5.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- test adf i kpss dla poziomów i przyrostów zmiennych,
- dodatkowy test stabilno¶ci - test qlr,
- rozbudowano modelowanie danych panelowaych,

wersja 1.5.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano test dla egzogenicznych zmiennych w modelu var,
- dodano diagnostykę reszt modelu za pomoc± korelogramu i spektrum w oknie modelu (wykresy -> wykres reszt -> korelogram (spektrum),
- nowy sposób specyfikacji zmiennych opóznionych - poprawiony,

wersja 1.5.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymacja modelu vecm z funkcjami odpowiedzi impulsowych, prognozami, itp.,
- estymacja współczynnika giniego i krzywej lorenza,
- wybór rzędu opóznienia dla modelu var za pomoca kryterium aic, bic i hqc (hannan-quinn criterion) (model -> szeregi czasowe -> var lag selection...).

wersja 1.4.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymacja modeli dla sezonowej arma(p,d,q)(ps,ds,qs),
- dodano funkcje budowy prognoz dynamicznych z wielorównaniowego modelu var,
- nowe rozw±zania w budowaniu prognoz: statycznych i automat dynamicznych wraz z błędami i wykresami,
dotycz± one modeli estymowanych kmnk, uogólninymi mnk oraz modeli arma
- dodawanie nowych obserwacji poprzez funkcję dane/add observations... ,
- funkcja korelogram jest uzupełniona w oknie tekstowym o wyliczenie 5% warto¶ci krytycznej,
- procedura dodawania zmiennych opóżnionych w czasie (dane/dodawanie zmiennych/...) wymaga wskazania rzędu opóznienia,
- i inne w trakcie testowania.

wersja 1.3.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- modyfikację testu adf, dotycz±c± wyboru rzędu opóznienia k dla przyrostów. wskazuj±c tylko maksymalny rz±d opóznienia k od którego jest sprawdzana istotno¶ć oceny parametru dy(t-k) przy poziomie istotno¶ci 10%, w przypadku braku istotno¶ci oceny parametru rz±d jest obniżany tak długo, aż uzyska parametr istotno¶ć.
- funkcja menu 'dane/odległo¶ć mahalanobisa' tworzy dla zbioru zmiennych now± zmienn±, któr± można wykorzystać jako miarę odstaj±cych obserwacji.
- funkcja menu 'zmienna/hurst exponent' wyznacza miarę chaosu - wykładnik hursta dla wybranej zmiennej.


tłumaczenie: tadeusz kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl) oraz paweł kufel (qfel@mat.uni.torun.pl).
prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i znalezione błędy. dziękujemy.



w dniach 17-21 kwietnia 2005 roku autor oprogramowania gretl prof. dr allin cottrell z wake forest university z północnej karoliny w stanach zjednoczonych odwiedził uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu.

  • w dniu 19 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali vii (wydział nauk ekonimicznych i zarzadzania umk toruń, ul. gagarina 13a), prof. dr allin cottrell wygłosił wykład pt. econometrics in gretl.

  • w dniu 20 kwietnia 2005 r. (¶roda) o godz. 16.15 w sali vii, prof. dr allin cottrell wygłosił wykład nt. gretl: open-source econometrics, dr hab. tadeusz kufela nt. dlaczego gretl? oraz paweł kufel nt. polska lokalizacja gretla.



  • valid css! valid html 4.01!
    copyright (c) paweł kufel 2004 - 2014 qfel@mat.umk.pl