strona główna
co nowego
ksiazka
o autorze
linki

wersja 2018b zawiera nowe podejscie do zrodel danych makroekomonicznych ze strony "next.nomics.world", za pomoca funkcji: "Plik / pliki baz danych / DB.NOMICS / Przegladaj..."
- ....

wersja 1.9.92 zawiera kilka nowych funkcji::
- ......,
- ......,
- ....

wersja 1.9.91 zawiera kilka nowych funkcji::
- Elementarz Jasia - ABC skryptow - w menu Pomoc.
- dodano tlumaczenie na jezyk japonski,
- ....

wersja 1.9.13 zawiera kilka nowych funkcji::
- dodano tlumaczenie na jezyk: bulgarski, katalonski i galicyjski,
- procedura eliminacji opoznien dla testu ADF rekomendowana przez Ng i Perrona (2001),
- dodano funkcje wyboru opoznien dla modelu VAR.

wersja 1.9.12 zawiera kilka nowych funkcji:
- maksymalna dlugoSc nazw zmiennych 31 znakow
- wykorzystanie poprzez blok "foreign" jezyka skryptowego "Python + NumPy" - - .....

wersja 1.9.11 zawiera kilka nowych funkcji:
- nowe funkcje genrujace zmienne: rok=$obsmajor, miesiac=$obsminor oraz dzien=$obsmicro
- .....

wersja 1.9.10 zawiera kilka nowych funkcji:
- .....
- .....

wersja 1.9.9 zawiera kilka nowych funkcji:
- .....
- .....

wersja 1.9.8 zawiera kilka nowych funkcji:
- w panelu ustawienia mozna wybrac opcje 'Okno modelu lub okno skryptu zawiera zakladki', co powoduje otwarcie tylko jednego okna z zakladkami dla nastepnych modeli (skryptow).
- w menu pomocy zawarto skroty klawiszowe.

wersja 1.9.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymator jadrowy Nadaraya-Watsona - menu Modele/Odporne estymatory/Estymator jadrowy Nadaraya-Watsona.
- estymator wielomianowej lokalnej regresji metoda losee - menu Modele/Odporne estymatory/Lokalna wielomianowa regresja.

wersja 1.9.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- import danych z pliku Excela (*.xlsx),
- funcje: skewness() i kurtosis() dla serii danych,
- funcja cum() dla danych panelowych,
- wykres pudelkowy z separatorem wedlug zmiennej dyskretnej,
- budowa strukturalnego modelu VAR, menu - Modele/modele szeregow czasowych/Structural VAR,
- rozbudowa testow pominietych zmiennych "omit" i dodanych zmiennych "add".

wersja 1.9.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano funkcje modelu 'tobit' - dolna i gorna granica zm. objasnianej,
- dodano funkcje rysowania strzalek na wykresach,
- dodano tlumaczenie na jezyk grecki.

wersja 1.9.4 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano polecenie 'varlist --acessories' dla uzyskania listy zmiennych wewnetrznych z '$'
- dodano funkcje modele/modele szeregow czasowych/gig (garch in gretl). Funkcja pozwala estymowac
garch, tarch, narch, aparch, egarch, gjr, taylor/schwert garch dla roznych rozkladow.

wersja 1.9.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano estymacje modelu 'bivariate probit' w menu model/nieliniowe modele/model probitowy/dwoch zmiennych zaleznych,
- wprowadzono dla zbudowanego wykres mozliwosc zmiany oryginalnego zakresu na zakres uzyskany przez funkcje 'powiekszenia'.

wersja 1.9.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- zmieniono okno dialogowe dla 'analizy x-12-arima' dodając nowe funkcje: wykrywanie i korekte odstających danych oraz korekte liczby dni roboczych,
- dodano funkcje zmienna/filtracja za pomocą ktorej mozna wykonac filtracje procesu za pomocą filtru butterworda.

wersja 1.9.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano w menu model/dane funkcje tworzenia listy zmiennych, jej modyfikacje i wskaznie-wybor zmiennych z listy,

wersja 1.9.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano w menu model/nieliniowe modele estymacje 'modele zmiennej licznikowej' (count data) oraz modele czasow trwania (duration data),
- dodano nowa funkcje w modelu var - uporzadkowanie rownan dla dekompozycji choleckiego.

wersja 1.8.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie glownym programu przebudowano menu: narzedzia, dane, proba, zmienne, modele,
- dodano nowy wykres q-q (kwantyle-kwantyle) do oceny normalnoci rozkladu.

wersja 1.8.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie glownym programu nowe menu narzedzia/wykresy dystrybuant cdf,
- dodano funkcje z oknie modelu garch - zapisz/wariancja warunkowa.

wersja 1.8.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie glownym programu nowe menu proba/pokaz status danych,
- dodano import danych z pliku 'sas xport'.

wersja 1.8.4 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja testy/test pominietych zmiennych realizuje sekwencyjna eliminacje nieistotnych zmiennych ze wskazanej listy zmiennych,
- nowa funkcja $windows - zwaraca 1, jezeli gretl dziala w srodowisku ms windows,
- dodatkowo kilka poprawek w gui.

wersja 1.8.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie glownym programu za pomoca klikniecia w nazwy kolum "id #", "nazwa zmiennej" i "pelny opis zmiennej" mozna posortowac zmienne bazy,
- nazwy obserwacji rozbudowane z 8 do 15 znakow,
- obsluga skryptow oprogramowania ox w bloku 'foreign language=ox ..... end foreign' (podobnie jak skrypty r).
- wersja ta jest dostepna dla jezyka czeskiego.

wersja 1.8.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja analiza/prognoza zawiera "miary dokladnosci prognoz ex post",
- polecenie 'zmienna/filtracja/filtr roznicowy ulamkowy' zawiera funkcje wyzanczania szeregu czasowego zroznicowanego przez parametr ulamkowy. estymacje parametru zintegrowania ulamkowego wykonuje polecenie zmienna/spektrum/periodogram.

wersja 1.8.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- polecenie narzedzia/ustawienia zawiera funkcje wyboru jezyka.

wersja 1.8.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- w oknie modelu funkcja edycja zawiera polecenie modyfikacja specyfikacji modelu.

wersja 1.7.9 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowane funkcje edycji wykresow.
- nowy projekt wydruku statystyk modelu (podobny do stata i eviwes).
- na stronie glownej 'www.kufel.torun.pl' dostepne sa instalatory bazy danych: pwt 6.2 (pl), eurostat, kursy z gpw, bdr 2004 (powiaty).
- wersja ta jest dostepna dla jezyka rosyjskiego - tlumaczem jest aleksander gedranowicz z minska - bialorus, wprowadzenie do zrodla 20.09.2008 - czy juz odwilz na bialorusi (owoc rosyjskiego wydania mojej ksiazki o gretlu).
- wersja ta jest dostepna dla jezyka tureckiego - tlumaczeniem zajela sie nowa grupa.

> wersja 1.7.8 zawiera kilka nowych funkcji:
- test chowa dla danych przekrojowych.

wersja 1.7.7 zawiera kilka nowych funkcji:
- modyfikacja integracji z programem latex i r.

wersja 1.7.6 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano test normalnosci rozkladu do 4 typow: test doornika-hansena (domyslny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera oraz test lillieforsa. polecenie skryptowe 'normtest seria --all. w menu funkcja zmienne/normality test.

wersja 1.7.5 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozbudowano test normalnosci rozkladu do 3 typow: test doornika-hansena (domyslny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera. polecenie skryptowe 'normtest seria --dhansen' lub --swilk lub --jbera.
- rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduja sie pod menu: narzedzia -> tablice statystyczne -> dw, nalezy podac dwa paramentry: n, k.
- regresja kwantylowa - menu: model -> odporne estymatory -> quantile regression,
- prezentacja bledow prognozy wykonywanej w oknie oszacowanego modelu (okno model, menu analiza -> prognoza) moze byc zrealizowana na trzy sposoby: slupki zakresu, dolna i gorna granica oraz cieniowany obszar przedzialu ufnosci prognozy,
- test heteroskedastycznosci dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test heteroskedstycznosci) zawiera wybor trzech testow: whitea, breuscha-pagana oraz koenkera,

wersja 1.7.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduja sie w zakladce 'linki' w pliku dw.xls (http://www.kufel.torun.pl/dw.xls),
- test pominietych zmiennych dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test pomietych zmiennych) zawiera procedure a posteriori, tj. sekwencyjnej eliminacji nieistotnych zmiennych dla wskazanego poziomu istotnosci,
- wybor katalogu roboczego za pomoca funkcji plik -> working directory -> select,

wersja 1.5.2 zawiera kilka nowych funkcji:
- test adf i kpss dla poziomow i przyrostow zmiennych,
- dodatkowy test stabilnosci - test qlr,
- rozbudowano modelowanie danych panelowaych,

wersja 1.5.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- dodano test dla egzogenicznych zmiennych w modelu var,
- dodano diagnostyke reszt modelu za pomoca korelogramu i spektrum w oknie modelu (wykresy -> wykres reszt -> korelogram (spektrum),
- nowy sposob specyfikacji zmiennych opoznionych - poprawiony,

wersja 1.5.0 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymacja modelu vecm z funkcjami odpowiedzi impulsowych, prognozami, itp.,
- estymacja wspolczynnika giniego i krzywej lorenza,
- wybor rzedu opoznienia dla modelu var za pomoca kryterium aic, bic i hqc (hannan-quinn criterion) (model -> szeregi czasowe -> var lag selection...).

wersja 1.4.1 zawiera kilka nowych funkcji:
- estymacja modeli dla sezonowej arma(p,d,q)(ps,ds,qs),
- dodano funkcje budowy prognoz dynamicznych z wielorownaniowego modelu var,
- nowe rozwazania w budowaniu prognoz: statycznych i automat dynamicznych wraz z bledami i wykresami,
dotycza one modeli estymowanych kmnk, uogolninymi mnk oraz modeli arma
- dodawanie nowych obserwacji poprzez funkcje dane/add observations... ,
- funkcja korelogram jest uzupelniona w oknie tekstowym o wyliczenie 5% wartosci krytycznej,
- procedura dodawania zmiennych opoznionych w czasie (dane/dodawanie zmiennych/...) wymaga wskazania rzedu opoznienia,
- i inne w trakcie testowania.

wersja 1.3.3 zawiera kilka nowych funkcji:
- modyfikacje testu adf, dotyczaca wyboru rzedu opoznienia k dla przyrostow. wskazujac tylko maksymalny rzad opoznienia k od ktorego jest sprawdzana istotnosc oceny parametru dy(t-k) przy poziomie istotnosci 10%, w przypadku braku istotnosci oceny parametru rzad jest obnizany tak dlugo, az uzyska parametr istotnosc.
- funkcja menu 'dane/odleglosc mahalanobisa' tworzy dla zbioru zmiennych nowa zmienna, ktora mozna wykorzystac jako miare odstajacych obserwacji.
- funkcja menu 'zmienna/hurst exponent' wyznacza miare chaosu - wykladnik hursta dla wybranej zmiennej.


tlumaczenie: tadeusz kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl) oraz pawel kufel (qfel@mat.uni.torun.pl).
prosimy o nadsylanie uwag, komentarzy i znalezione bledy. dziekujemy.



w dniach 17-21 kwietnia 2005 roku autor oprogramowania gretl prof. dr Allin Cottrell z Wake Forest University z polnocnej karoliny w stanach zjednoczonych odwiedzil uniwersytet mikolaja kopernika w toruniu.

  • w dniu 19 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali vii (wydzial nauk ekonimicznych i zarzadzania umk Torun, ul. Gagarina 13a), prof. dr allin cottrell wyglosil wyklad pt. econometrics in gretl.

  • w dniu 20 kwietnia 2005 r. (sroda) o godz. 16.15 w sali vii, prof. dr Allin Cottrell wyglosil wyklad nt. gretl: open-source econometrics, dr hab. tadeusz kufela nt. dlaczego gretl? oraz pawel kufel nt. polska lokalizacja gretla.



  • valid css! valid html 4.01!
    copyright (c) Pawel Kufel 2004 - 2018 pawel.kufel@wsb.torun.pl